貝塔值是什么意思?

貝塔系數(shù)是一種風險指數(shù)，用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來，在股票、基金等投資術語中常見。

1.單項資產系統(tǒng)風險用系數(shù)來計量， 通過以整個市場作為參照物，用單項資產的風險收益率與整個市場的平均風險收益率作比較， 其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差。

2.β系數(shù)>1 說明該資產收益率的變動幅度大于市場組合收益的變動幅度，即風險大，賺也賺大了，虧也虧大了。β系數(shù)<1 說明該資產收益率的變動幅度小于市場組合收益率的變動幅度，風險小，賺也賺少點，虧也虧少點。

3貝塔系數(shù)是統(tǒng)計學上的概念，是一個在+1至-1之間的數(shù)值，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。 其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度。

貝塔值高好還是低好?

貝塔系數(shù)不是越高越好。

貝塔系數(shù)是一種風險系數(shù)，用來衡量股票或基金的相對于整個市場的波動情況，所以基金貝塔系數(shù)反映的是基金風險系數(shù)，貝塔系數(shù)越高說明：基金相對于業(yè)績基準的波動性越大，系統(tǒng)性風險很高。

貝塔值衡量的風險是什么?

貝塔值所衡量的是單項資產的風險相對于整個市場中的風險的波動程度，它衡量的是系統(tǒng)性風險，貝塔值是一個相對的指標，常常用于股票或是基金分析中，可以反映某個股票或者基金對于整個市場的變化的敏感性，貝塔的絕對值越大，該股票或基金的風險就越大，反之則越小。

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