南方恒生交易型開放式指數(shù)聯(lián)接A基金10月19日上漲1.83%，現(xiàn)價0.983元，成交11.03萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0066元，環(huán)比上個交易日上漲1.39%，場內(nèi)價格溢價率為-0.56%。

本基金為上市可交易型ETF聯(lián)接基金基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲2.77%，近3個月本基金凈值下跌5.13%，近6月本基金凈值下跌9.73%，近1年本基金凈值上漲4.77%，成立以來本基金累計凈值為1.0066元。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為羅文杰，自2017年07月21日管理該基金，任職期內(nèi)收益0.66%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有匯豐控股(持倉比例0.30%)、騰訊控股(持倉比例0.27%)、友邦保險(持倉比例0.26%)、建設(shè)銀行(持倉比例0.20%)、中國平安(持倉比例0.18%)、中國移動(持倉比例0.13%)、工商銀行(持倉比例0.12%)、香港交易所(持倉比例0.09%)、新鴻基地產(chǎn)(持倉比例0.08%)、中國銀行(持倉比例0.08%)。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

報告期內(nèi)，恒生指數(shù)漲5.86%。期間我們通過自建的“指數(shù)化交易系統(tǒng)”、“日內(nèi)擇時交易模型”、“跟蹤誤差歸因分析系統(tǒng)”等，將本基金的跟蹤誤差指標(biāo)控制在較好水平，并通過嚴(yán)格的風(fēng)險管理流程，確保了本基金的安全運作。

我們對本基金報告期內(nèi)跟蹤誤差歸因分析如下：

(1)大額申購贖回帶來的成份股權(quán)重偏差，對此我們通過日內(nèi)擇時交易爭取跟蹤誤差最小化;

(2)港股通的交易風(fēng)控資金的安排，導(dǎo)致基金實際倉位和基準(zhǔn)的偏離。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末，本基金A份額凈值為1.1057元，報告期內(nèi)，份額凈值增長率為5.66%，同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為4.47%;本基金C份額凈值為1.0911元，報告期內(nèi)，份額凈值增長率為5.45%，同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為4.47%。

管理人對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

上半年疫情影響逐漸消退，全球經(jīng)濟繼續(xù)恢復(fù)，上市公司企業(yè)盈利高速增長。展望下半年，通脹預(yù)期或減弱，流動性將繼續(xù)相對寬松，中國經(jīng)濟增速在強勢反彈后，預(yù)期仍增長，大中華地區(qū)權(quán)益市場仍具長期配置價值。

本基金為指數(shù)基金，作為基金管理人，我們將通過嚴(yán)格的投資管理流程、精確的數(shù)量化計算、精益求精的工作態(tài)度、恪守指數(shù)化投資的宗旨，力求實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，為持有人提供與之相近的收益。投資者可以根據(jù)自身對證券市場的判斷及投資風(fēng)格，借助投資本基金參與市場。

關(guān)鍵詞： 上個 交易日 上漲 南方恒生